一、背景

近年來，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)的全面深入應(yīng)用，以及新商業(yè)模式的涌現(xiàn)和財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，對證券公司的 IT 能力提出了新的挑戰(zhàn)。如何快速響應(yīng)業(yè)務(wù)的需求、提供差異化的服務(wù)、滿足投資者個(gè)性化的需求，成為擺在證券公司 IT 建設(shè)面前的巨大挑戰(zhàn)。總體來說，券商在系統(tǒng)建設(shè)過程中仍存在不少的痛點(diǎn)，主要如下：

“煙囪式”建設(shè)，與大多數(shù)公司一樣，東方證券系統(tǒng)以往多采用“煙囪式”發(fā)展方式，系統(tǒng)各自為政，功能大量重復(fù)，例如證券公司面向零售客戶的網(wǎng)上交易系統(tǒng)，一般都有通達(dá)信 / 同花順等，面向機(jī)構(gòu)客戶的 PB 產(chǎn)品端往往有恒生 / 迅投 / 根網(wǎng)等系統(tǒng)，架構(gòu)層面也缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和管控，技術(shù)成果更加無法共享；

單體架構(gòu)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，且系統(tǒng)相互之間耦合度高，相互影響，無法保證 7*24 小時(shí)業(yè)務(wù)開展；

技術(shù)架構(gòu)異構(gòu)化，各個(gè)系統(tǒng)的功能調(diào)用方式、支持的開發(fā)語言、調(diào)用入口等等也不盡相同，形成了系統(tǒng)間的技術(shù)壁壘。在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)以及進(jìn)一步的迭代，其技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)也非常大；

交付速度慢，核心系統(tǒng)建設(shè)多以購買為主，需求響應(yīng)緩慢，受制于人；

二、中臺定義

從 2015 年開始，以阿里巴巴為代表的各互聯(lián)網(wǎng)巨頭，陸續(xù)開啟中臺化進(jìn)程，隨后，“中臺化”的理念與相關(guān)實(shí)踐開始快速向各行業(yè)滲透和發(fā)展；對于金融行業(yè)，打造中臺能力，無論是銀行、證券或是保險(xiǎn)等細(xì)分行業(yè)，均已是高度共識的戰(zhàn)略舉措之一。與此同時(shí)，證券行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、客戶需求日新月異、IT 改造難度加大等現(xiàn)實(shí)狀況也日益嚴(yán)峻。為了促進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，基于企業(yè)現(xiàn)狀及未來展望，東方證券也提出了“薄應(yīng)用 厚中臺 穩(wěn)后臺”的企業(yè)中臺戰(zhàn)略規(guī)劃。

中臺的定義各有不同，如阿里[1]官方定義“業(yè)務(wù)中臺就是將企業(yè)的核心能力隨著業(yè)務(wù)不斷發(fā)展以數(shù)字化形式沉淀到平臺，形成以服務(wù)為中心，由業(yè)務(wù)中臺和數(shù)據(jù)中臺構(gòu)建起數(shù)據(jù)閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)營體系，供企業(yè)更高效的進(jìn)行業(yè)務(wù)探索和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)以數(shù)字化資產(chǎn)的形態(tài)構(gòu)建企業(yè)核心差異化競爭力。”Gartner [2]將中臺定義為企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的 SOD 層，是靈活響應(yīng)的前臺與穩(wěn)定可靠的后臺之間的“變速齒輪”，ThoughtWorks[3] 定義為企業(yè)級能力復(fù)用平臺，是面向用戶與創(chuàng)新的新興平臺型企業(yè)組織。

東方證券企業(yè)級業(yè)務(wù)中臺的核心建設(shè)目標(biāo)是基于 API 化的開放式模塊化架構(gòu)核心思想，將核心業(yè)務(wù)知識進(jìn)行沉淀，以模塊化、服務(wù)化、共享化的形式建設(shè)企業(yè)級業(yè)務(wù)能力，從而快速響應(yīng)市場變化和客戶需求，提升業(yè)務(wù)交付效率，破除證券前臺業(yè)務(wù)快（敏捷響應(yīng)）和后臺穩(wěn)（堅(jiān)實(shí)支撐）之間的“發(fā)展速率脫節(jié)和失配”的突出矛盾。

三、企業(yè)業(yè)務(wù)中臺建設(shè)原則

企業(yè)業(yè)務(wù)中臺建設(shè)對于證券行業(yè)來說也是一個(gè)新生事物，為此在實(shí)際建設(shè)過程中，我們遵循如下建設(shè)原則：

業(yè)務(wù)引領(lǐng)

中臺的建設(shè)是以提高業(yè)務(wù)響應(yīng)為目標(biāo)，所以需從自身商業(yè)模式和市場需要出發(fā)，圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)，按照中臺的理念推進(jìn)業(yè)務(wù) / 技術(shù)架構(gòu)變革，而不是簡單跟風(fēng)和模仿，為中臺而中臺；

領(lǐng)域劃分

按照領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)的原則，在戰(zhàn)略階段劃分問題域，確定核心領(lǐng)域，將系統(tǒng)劃分為多個(gè)業(yè)務(wù)能力中心，當(dāng)系統(tǒng)劃分為多個(gè)業(yè)務(wù)能力中心后，中臺建設(shè)就進(jìn)入戰(zhàn)術(shù)階段。在戰(zhàn)術(shù)階段，針對已確定的各業(yè)務(wù)能力中心，結(jié)合業(yè)務(wù)需求進(jìn)行具體的領(lǐng)域設(shè)計(jì)。

統(tǒng)一視角

企業(yè)業(yè)務(wù)中臺面對眾多業(yè)務(wù)線，需要站在業(yè)務(wù)整體視角，如 PC 網(wǎng)上交易、APP、臨柜等，梳理業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)籌考慮建設(shè)，要將后臺資源抽象、沉淀和整合，包裝成便于前臺使用的可復(fù)用、可共享的核心能力，實(shí)現(xiàn)后臺資源到前臺易用能力的簡化。

能力復(fù)用

中臺是針對“商業(yè)模式”和“業(yè)務(wù)模式”的抽象與復(fù)用，沉淀共享能力，以可重用和可復(fù)制方式輸出給各渠道產(chǎn)品線，以組件和能力編排實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)場景化應(yīng)用，并以服務(wù)化的形式輸出能力。

四、用戶業(yè)務(wù)旅程

區(qū)別于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及其他傳統(tǒng)行業(yè)，證券行業(yè)也有其自身行業(yè)特點(diǎn)，我們站在用戶的視角，具體來分析下券商用戶的核心業(yè)務(wù)旅程，以券商用戶目前應(yīng)用最為廣泛的 APP 應(yīng)用為例，其典型具體業(yè)務(wù)旅程如下：

打開 APP，進(jìn)入首頁，查看各類資訊；

進(jìn)行手機(jī)號注冊，注冊后點(diǎn)擊登錄進(jìn)行認(rèn)證登錄，進(jìn)行積分等權(quán)益登記；?提示開立資金賬號，點(diǎn)擊開立后，上傳各類資料，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評測及雙向視頻驗(yàn)證；

資金賬戶開立，適當(dāng)性管理，可進(jìn)行各類業(yè)務(wù)辦理；

點(diǎn)擊銀證轉(zhuǎn)賬，設(shè)置銀行賬號，轉(zhuǎn)入 / 轉(zhuǎn)出資金；

點(diǎn)擊理財(cái)頁面，查看各類理財(cái)產(chǎn)品信息；

點(diǎn)擊產(chǎn)品購買，進(jìn)行適當(dāng)性判斷，進(jìn)入理財(cái)產(chǎn)品購買流程；

點(diǎn)擊基金投顧頁面，配置基金投顧服務(wù)；

點(diǎn)擊行情頁面，查看市場行情；

點(diǎn)擊交易頁面，點(diǎn)擊買入 / 買出，進(jìn)行場內(nèi)交易；

點(diǎn)擊資產(chǎn)頁面，查看資產(chǎn)詳情；

點(diǎn)擊商城頁面，查看 LEVEL2 等非金融產(chǎn)品，可使用積分 / 第三方 / 保證金等方式購買非金融產(chǎn)品；

圖 1 ?用戶業(yè)務(wù)旅程圖

五、業(yè)務(wù)中臺整體架構(gòu)

通過對用戶旅程進(jìn)行分析，可以得知，券商客戶的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要涉及行情、資訊、賬戶、資金、認(rèn)證、產(chǎn)品、基金銷售 / 投顧、場內(nèi)交易、資產(chǎn)及商城等核心場景。因此，根據(jù)業(yè)務(wù)單一原則，如圖 1 所示，東方證券將企業(yè)業(yè)務(wù)中臺主要?jiǎng)澐譃橘~戶、產(chǎn)品、財(cái)富、資產(chǎn)、行情、資訊、交易、認(rèn)證、支付、會(huì)員、權(quán)益、投研等能力中心，形成“薄應(yīng)用 厚中臺 穩(wěn)后臺”的企業(yè)架構(gòu)全景。

圖 2 ?東方證券企業(yè)架構(gòu)全景圖

部分能力中心定位分別如下：

賬戶中心，建設(shè)權(quán)威、完整、標(biāo)準(zhǔn)的賬戶主數(shù)據(jù)中心，進(jìn)行賬戶類業(yè)務(wù)受理及辦理，提供各類賬戶全生命周期及適當(dāng)性管理，并為各業(yè)務(wù)渠道提供數(shù)據(jù)服務(wù)；

圖 3 ?賬戶中心架構(gòu)圖

財(cái)富中心，對接場外交易系統(tǒng)原子能力，進(jìn)行金融產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程封裝，提供場外交易統(tǒng)一接入服務(wù)能力；

圖 4 ?財(cái)富中心整體架構(gòu)圖

產(chǎn)品中心，建設(shè)公司級金融產(chǎn)品倉庫，覆蓋公司全業(yè)務(wù)全類型的金融產(chǎn)品及產(chǎn)品化業(yè)務(wù)，從產(chǎn)品引入、產(chǎn)品上架、產(chǎn)品庫管理、銷售支持、營運(yùn)管理到售后的分析報(bào)表與績效考核，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品全生命周期管理，成為公司金融產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)威的來源；

圖 5 產(chǎn)品中心架構(gòu)圖

交易中心，統(tǒng)一制定場內(nèi)交易協(xié)議，一方面屏蔽各柜臺接口差異性（各交易中心須按交易接入中心協(xié)議進(jìn)行對接），進(jìn)行交易系統(tǒng)路由，對交易業(yè)務(wù)進(jìn)行管控，另一方面對接場內(nèi)競價(jià)原子能力，對競價(jià)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行組合包裝，統(tǒng)一提供場內(nèi)競價(jià)業(yè)務(wù)能力；

圖 6 ?交易中心架構(gòu)圖

資產(chǎn)中心，整合各個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的底層數(shù)據(jù)，匯總交易和回報(bào)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，承接交易清算數(shù)據(jù)，進(jìn)行交易明細(xì)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)查詢及各類衍生指標(biāo)的計(jì)算和服務(wù)，為客戶提供更加深度的資產(chǎn)交易查詢分析服務(wù)等功能（7*24 小時(shí)服務(wù))，統(tǒng)一提供用戶整體資產(chǎn)解決方案；

圖 7 ?資產(chǎn)中心整體架構(gòu)圖

資訊中心，統(tǒng)籌管理公司內(nèi)外各類資訊數(shù)據(jù)源，對資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、清洗、加工、存儲等操作，形成資訊數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，對資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行全生命周期數(shù)據(jù)管理，并對外整體提供資訊類服務(wù)；

圖 8 資訊中心架構(gòu)圖

行情中心，整合接入了國內(nèi)外主要金融市場的交易行情，提供了行情接入與推送、存儲、回放、計(jì)算及分析等領(lǐng)域的一體化解決方案；

圖 9 行情中心架構(gòu)圖

權(quán)益中心，旨在為公司客戶的數(shù)字化商品權(quán)益和卡劵類等虛擬資產(chǎn)提供管理功能，為相關(guān)的運(yùn)營體系提供基礎(chǔ)服務(wù)，系統(tǒng)提供的主要服務(wù)包括權(quán)益管理、卡劵管理和內(nèi)控管理。

圖 10 ?權(quán)益中心架構(gòu)圖

投研中心，貫穿投前、投中、投后整個(gè)投資研究過程，進(jìn)行分析、決策、投資的整體投研流程生命周期管理，提供資產(chǎn)配置，數(shù)據(jù)服務(wù)，算法服務(wù)，因子計(jì)算、策略回測與分析等投研相關(guān)服務(wù)；

圖 11 投研中心架構(gòu)圖

認(rèn)證中心，以用戶身份管理為核心，加強(qiáng)管理 B/S、C/S、移動(dòng) APP 等結(jié)構(gòu)的多應(yīng)用的安全訪問機(jī)制，集身份管理、身份認(rèn)證、授權(quán)管理、應(yīng)用資源訪問控制及其安全審計(jì)于一體，構(gòu)建多信息資源的應(yīng)用整合、集約管理和安全防護(hù)的安全基礎(chǔ)服務(wù)平臺；

圖 12 ?認(rèn)證中心整體架構(gòu)圖

六、DDD 領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)建模

領(lǐng)域拆分各能力中心內(nèi)部先進(jìn)行模塊化的拆分，可以先按照業(yè)務(wù)類型進(jìn)行拆分，如場內(nèi)交易可拆分為股票、信用、期權(quán)等模塊。模塊內(nèi)部要進(jìn)行更為細(xì)致的服務(wù)拆分，運(yùn)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)建模的方法論，實(shí)現(xiàn)“高內(nèi)聚低耦合”的業(yè)務(wù)模型。根據(jù)模型的關(guān)系進(jìn)行劃分限界上下文，限界上下文往微服務(wù)轉(zhuǎn)化，并得到系統(tǒng)架構(gòu)、API 列表、集成方式等產(chǎn)出，形成良好的微服務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)，避免形成大單體或混沌的微服務(wù)架構(gòu)，核心原則是單個(gè)服務(wù)可獨(dú)立開發(fā)、獨(dú)立部署及運(yùn)行，如財(cái)富中心 / 交易中心服務(wù)可拆分為下圖所示：

圖 13 領(lǐng)域模型示意圖

分層代碼架構(gòu)如圖 14 所示，在具體代碼模塊內(nèi)部，基于 DDD 模式，建立清晰的應(yīng)用層、接口層、領(lǐng)域?qū)雍突A(chǔ)設(shè)施層代碼結(jié)構(gòu)，易于后續(xù)的代碼變更、升級及維護(hù)；

圖 14 分層代碼架構(gòu)

七、技術(shù)架構(gòu)

技術(shù)框架是業(yè)務(wù)中臺成功的基石，為此，東方證券進(jìn)行了體系化的技術(shù)架構(gòu)建設(shè)，為企業(yè)業(yè)務(wù)中臺提供了全方位的技術(shù)支撐。

圖 15 ?東方證券企業(yè)中臺技術(shù)架構(gòu)圖

7.1 服務(wù)治理框架

券商傳統(tǒng)信息系統(tǒng)多采用單體架構(gòu)模式開發(fā)，把所有的功能都打包在一個(gè)獨(dú)立單元中，并當(dāng)作一個(gè)整體來開發(fā)、測試和部署。然而，隨著業(yè)務(wù)的爆炸性增長，應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)模不斷增大，單體架構(gòu)將給業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)、部署帶來巨大的問題。為此，東方證券也制定了企業(yè)技術(shù)架構(gòu)向以微服務(wù)為核心的現(xiàn)代化架構(gòu)轉(zhuǎn)型。通過對比 gRPC[6]、Dubbo[7] 及 SpringCloud[8] 等業(yè)界主流框架，基于證券行業(yè)的特點(diǎn)，我們選擇了具有跨語言特性的 gRPC 為核心框架，并在其基礎(chǔ)之上新增服務(wù)治理特性，建設(shè)了 gRPC-Nebula 服務(wù)治理框架和星辰服務(wù)治理平臺，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部及外部服務(wù)的統(tǒng)一化管理，構(gòu)建服務(wù)調(diào)用關(guān)系及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，優(yōu)化改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。圖 16 展示了東方證券服務(wù)治理平臺的總體架構(gòu)。

圖 16 ?東方證券服務(wù)治理總體架構(gòu)

東方證券服務(wù)治理框架主要包括如下跨語言微服務(wù)通訊框架、注冊中心、服務(wù)消費(fèi)者（客戶端）、服務(wù)提供者（服務(wù)端）、信息收集器、數(shù)據(jù)處理引擎、服務(wù)治理門戶等模塊。相對于原生 gRPC 框架，gRPC-Nebula 服務(wù)治理框架引入了 ZooKeeper 作為注冊中心，融合了服務(wù)注冊發(fā)現(xiàn)、負(fù)載均衡、黑白名單、動(dòng)態(tài)分組、集群容錯(cuò)、流量控制等服務(wù)治理機(jī)制。服務(wù)治理框架詳細(xì)介紹參見東方證券企業(yè)架構(gòu)之技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型實(shí)踐[15]。

圖 17 ?服務(wù)治理應(yīng)用圖

7.2 PaaS 平臺

隨著互聯(lián)網(wǎng)場景的不斷延伸，業(yè)務(wù)系統(tǒng)對高吞吐低時(shí)延的要求越來越高，而開源中間件作為其中的佼佼者很好地承接了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)也支撐了其它各類業(yè)務(wù)場景的探索，為此我們在 PaaS 平臺上做了如下工作：

建設(shè)了標(biāo)準(zhǔn)化的 PaaS 平臺，對市場上主流的開源中間件進(jìn)行了篩選，包括 Kafka、Redis、Zookeeper、Nginx、elasticsearch 等各類中間件，并設(shè)置相應(yīng)版本基線；

發(fā)布了 PaaS 管理規(guī)范的架構(gòu)決策，從架構(gòu)治理上了規(guī)范了 PaaS 中間件的使用；

對各類中間件進(jìn)行全生命周期的納管，供各應(yīng)用方申請使用；

對于業(yè)務(wù)應(yīng)用最為常用的三個(gè)核心中間件 Kafka/Redis/Zookeeper，實(shí)現(xiàn)了同城三機(jī)房高可用部署，支撐各類應(yīng)用由目前的單活向多活的高可用架構(gòu)演進(jìn)，如圖 18，19，20 所示；

圖 18 ?ZooKeeper 三機(jī)房高可用架構(gòu)

Redis Sentinel ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Redis Cluster

圖 19 ?Redis 三機(jī)房高可用架構(gòu)

圖 20 ?Kafka 三機(jī)房高可用架構(gòu)

7.3 應(yīng)用多活

“應(yīng)用多活”是“應(yīng)用容災(zāi)”技術(shù)的一種高級形態(tài)，指在同城或異地機(jī)房建立一套與本地生產(chǎn)系統(tǒng)部分或全部對應(yīng)的生產(chǎn)系統(tǒng)，所有機(jī)房內(nèi)的應(yīng)用同時(shí)對外提供服務(wù)。當(dāng)災(zāi)難發(fā)生時(shí)，多活系統(tǒng)可以極短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流量切換，用戶甚至感受不到故障發(fā)生。常見的應(yīng)用多活架構(gòu)分為同城多活、異地多活、混合云多活，和傳統(tǒng)容災(zāi)相比，應(yīng)用多活具備 RTO 低、資源充分利用、切換成功率高、流量精準(zhǔn)控制等優(yōu)勢。如圖 21 所示，我們主要在同城多活做了以下工作：

首先，將各業(yè)務(wù)應(yīng)用中經(jīng)常使用的 PaaS 中間件 (Zookeeper/Kafka/Redis) 進(jìn)行多活機(jī)房部署；

其次，由于 gRPC-Nebula 框架所依賴的 PaaS 中間件 Zookeeper 已實(shí)現(xiàn)多機(jī)房部署，并配合框架本身的多機(jī)房分組功能，實(shí)現(xiàn) gRPC-Nebula 的多活架構(gòu)；

最終，依賴 gRPC-Nebula 開發(fā)框架與 PaaS 中間件的結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)各應(yīng)用的多活架構(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)架構(gòu)整體應(yīng)用多活；

圖 21 ?gRPC-Nebula 應(yīng)用多活架構(gòu)

八、研發(fā)管理

整個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)中臺為巨型系統(tǒng)，且從業(yè)務(wù)需求視角出發(fā)，關(guān)聯(lián)系統(tǒng)眾多，所以需要有規(guī)范的研發(fā)管理制度和工具鏈來保障整體的交付效率及交付質(zhì)量。

代碼分支管理，采用 Bitbucket 進(jìn)行代碼管理，并以經(jīng)典的 Git Flow 模型為代碼分支管理工作流程，以 master 版本生產(chǎn)發(fā)布，dev 分支為主開發(fā)，feature 分支為特性開發(fā)，release 分支構(gòu)建，生產(chǎn)合并主干，hotfix 分支緊急修復(fù) bug 的原則；

圖 22 ?Git Flow 分支模型

版本火車發(fā)布，如圖 23 所示，建立版本火車的研發(fā)管理模式，每個(gè)模塊或服務(wù)建立清晰的版本發(fā)布計(jì)劃，同時(shí)整體研發(fā)活動(dòng)有明確的需求評審 -->架構(gòu)設(shè)計(jì)評審 -->代碼 review-->接口評審 -->測試案例評審 -->驗(yàn)收評審 -->各類變更評審 ;

圖 23 ?研發(fā)版本火車發(fā)布模式

研發(fā)流水線，如圖 24 所示，建設(shè)研發(fā)運(yùn)行一體化平臺，集成各類工具，緊緊圍繞制品版本，建立嚴(yán)格的質(zhì)量門禁和自動(dòng)化測試體系，實(shí)現(xiàn)整個(gè)代碼編譯 - 打包 - 測試 - 發(fā)布自動(dòng)化流水線作業(yè)，大幅提升交付質(zhì)量及交付效率；

圖 24 ?研發(fā)運(yùn)行一體化平臺架構(gòu)圖

圖 25 ?研發(fā)運(yùn)行一體化流程圖

圖 26 研發(fā)運(yùn)行一體化應(yīng)用圖

數(shù)據(jù)治理，以業(yè)務(wù)中臺為基準(zhǔn)形成主數(shù)據(jù)中心，確定整體各業(yè)務(wù)的詞根、數(shù)據(jù)字典、公共代碼等數(shù)據(jù)規(guī)范，形成公司級業(yè)務(wù)術(shù)語、標(biāo)準(zhǔn)詞根及公共代碼，并將數(shù)據(jù)治理流程嵌入整體研發(fā)流程，在接口評審中對數(shù)據(jù)字段及人工代碼進(jìn)行審核；

圖 27 業(yè)務(wù)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)示意圖

圖 28 ?數(shù)據(jù)治理接口評審示意圖

九、實(shí)踐成果

從 2019 年初開始，東方證券確定了企業(yè)大中臺戰(zhàn)略，圍繞業(yè)務(wù)價(jià)值與 IT 用戶體驗(yàn)，大力推進(jìn)“薄應(yīng)用，厚中臺，穩(wěn)后臺”的架構(gòu)轉(zhuǎn)型，并通過制定架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)相應(yīng)領(lǐng)域建設(shè)，經(jīng)過三年多的建設(shè)，截止到 2022 年 8 月底，形成了體系化的技術(shù)架構(gòu)和數(shù)字化管理能力，各業(yè)務(wù)中臺上線對外服務(wù)數(shù) 195 個(gè)，對外接口總數(shù)達(dá) 1822 個(gè)，日峰值請求量 4600 萬 + 次，對接各類業(yè)務(wù)需求 450+（不完全統(tǒng)計(jì)），形成數(shù)據(jù)治理詞根 2436 個(gè)，字段 1554 個(gè)，公共代碼 13 個(gè)，已深入經(jīng)紀(jì)、財(cái)富管理、期貨、資管、PB、自營等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步形成了集團(tuán)協(xié)同能力，為東方贏家 APP、網(wǎng)上交易 PC 端、機(jī)構(gòu)交易客戶端、機(jī)構(gòu)理財(cái)客戶端、CRM 等業(yè)務(wù)線提供共享能力服務(wù)，并成功實(shí)現(xiàn)了財(cái)富管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域需求全覆蓋，助力東方證券以客戶數(shù)排名 38 名，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排名 20 名，取得了公募基金保有量在行業(yè)排名第 7 位 [16]的成績，整體上線業(yè)務(wù)需求達(dá) 90%，通過技術(shù)共享、服務(wù)共享、數(shù)據(jù)共享、研發(fā)規(guī)范，有力的提升了開發(fā)效率，降低了對開發(fā)商的依賴和系統(tǒng)研發(fā)成本，避免了系統(tǒng)的重復(fù)建設(shè)和異構(gòu)化，提升了業(yè)務(wù)需求的交付速度，沉淀了證券核心領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識庫和領(lǐng)域，對于增強(qiáng)公司科技創(chuàng)新應(yīng)用能力，激發(fā)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力，發(fā)揮了重要作用。

圖 29 東方證券企業(yè)中臺對外接口數(shù)

圖 30 東方證券企業(yè)中臺接口峰值訪問量

賬戶中心，使原有賬戶系統(tǒng)的功能外延大范圍擴(kuò)展，支持 7*24 小時(shí)不間斷接口能力服務(wù)，不受后端處理系統(tǒng)影響；具備健全、細(xì)化的投資者適當(dāng)性管理，靈活滿足監(jiān)管要求；并為各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供統(tǒng)一、權(quán)威、標(biāo)準(zhǔn)的客戶賬戶數(shù)據(jù)服務(wù)。

圖 31 ?賬戶中心應(yīng)用效果圖

財(cái)富中心，建成了基于金融產(chǎn)品全生命周期交易的業(yè)務(wù)組裝平臺，打破賬戶、產(chǎn)品以及各單一業(yè)務(wù)后臺系統(tǒng)的局限性，促使業(yè)務(wù)融合并優(yōu)化產(chǎn)品銷售能力，面向 APP、PC 等終端，為客戶提供產(chǎn)品適當(dāng)性匹配、認(rèn)購、申購、贖回、持倉等的交易前、中、后的業(yè)務(wù)邏輯編排能力，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品的 7*24 小時(shí)交易能力。

圖 32 財(cái)富中心應(yīng)用效果圖

產(chǎn)品中心，實(shí)現(xiàn)了金融產(chǎn)品管理和服務(wù)從離散化向集中化、服務(wù)化、中臺化的轉(zhuǎn)化。

圖 33 產(chǎn)品中心應(yīng)用效果圖

資產(chǎn)中心，其應(yīng)用場景適用于除了核心交易鏈路之外的大部分資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)服務(wù)場景，面向 PC/ 移動(dòng) APP/CRM 等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提供準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)資產(chǎn)查詢 / 個(gè)性化資產(chǎn)分析，實(shí)時(shí)推送服務(wù) / 推薦，其他衍生場景，能靈活適應(yīng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)呈現(xiàn)方式，并將部分查詢和統(tǒng)計(jì)分析類增值服務(wù)從交易系統(tǒng)解耦，降低交易系統(tǒng)查詢壓力。

圖 34 資產(chǎn)中心應(yīng)用效果圖

交易中心，在機(jī)構(gòu)交易方向，兼容 OST、集中交易柜臺、新一代交易系統(tǒng)及其他第三方交易系統(tǒng)接口協(xié)議，為機(jī)構(gòu)終端提供統(tǒng)一的場內(nèi)交易接口協(xié)議及接入能力，大幅降低機(jī)構(gòu)客戶交易柜臺切換成本。

圖 35 交易中心應(yīng)用效果圖

資訊中心，統(tǒng)籌管理公司內(nèi)外各類資訊數(shù)據(jù)源，對資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、清洗、加工、存儲等操作，形成資訊數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，對資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行全生命周期數(shù)據(jù)管理，并對外整體提供資訊類服務(wù)；

圖 36 資訊中心應(yīng)用效果圖

行情中心，為公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門及子公司、機(jī)構(gòu)及零售財(cái)富客戶提供實(shí)時(shí)行情及歷史行情服務(wù)，接入、整合和管理從全球交易所及其他三方行情源發(fā)送的各類市場行情，提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)、超低延時(shí)以及高質(zhì)量的市場行情數(shù)據(jù)推送、查詢服務(wù)，并提供多種衍生行情服務(wù)如全息處理、指標(biāo)計(jì)算、智能盯盤等，以支持各類用戶的量化投資研究、算法交易、高頻交易、程序化交易、統(tǒng)計(jì)套利、組合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等各種業(yè)務(wù)應(yīng)用。21 年實(shí)時(shí)行情 40 個(gè)有效用戶共登錄 4.1 萬次，累計(jì)使用時(shí)長 32 萬小時(shí)，歷史行情查詢服務(wù)全年共 35 個(gè)用戶接入，服務(wù)請求量峰值為 128 萬 / 天

圖 37 行情中心應(yīng)用效果圖

權(quán)益中心，形成了東方證券虛擬資產(chǎn)管理能力，并對 APP 端提供了相應(yīng)服務(wù)。

圖 38 權(quán)益中心應(yīng)用效果圖

投研中心，初步形成了東方證券投資研究的服務(wù)體系，并在基金投顧等業(yè)務(wù)中取得了良好的應(yīng)用效果。

圖 39 投研中心應(yīng)用效果圖

認(rèn)證中心，將公司內(nèi)部各個(gè)組織、子公司等人員結(jié)構(gòu)集中整合至認(rèn)證中心統(tǒng)一管理，并將各類安全規(guī)則統(tǒng)一配置，實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部賬戶和應(yīng)用的集中管控，使安全性得到提升，并大幅減少新建系統(tǒng)適配認(rèn)證源的成本。

圖 40 認(rèn)證中心應(yīng)用效果圖

十、總結(jié)與展望

東方證券經(jīng)過三年多的建設(shè)，并基于 API 化的開放式模塊化架構(gòu)核心思想，形成了“薄應(yīng)用 厚中臺 穩(wěn)后臺”的企業(yè)架構(gòu)全景，并將核心業(yè)務(wù)知識進(jìn)行沉淀，以模塊化、服務(wù)化、共享化的形式建設(shè)企業(yè)級業(yè)務(wù)能力，從而快速響應(yīng)市場變化和客戶需求，大幅提升業(yè)務(wù)交付效率，金融科技核心競爭力取得重要突破。

未來，東方證券將繼續(xù)以開放共享、合作共贏為原則，以金融科技規(guī)劃為牽引，持續(xù)推進(jìn)中臺戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并以新一代交易核心平臺建設(shè)為契機(jī)，與交易系統(tǒng)配合形成更為全面的領(lǐng)域服務(wù)劃分，合理清晰的原子及業(yè)務(wù)流程服務(wù)，精細(xì)化各系統(tǒng)內(nèi)部及之間細(xì)粒度的服務(wù)、接口及數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)，持續(xù)推動(dòng)金融科技研究應(yīng)用，以金融科技賦能業(yè)務(wù)，引領(lǐng)創(chuàng)新，不斷助力公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型與行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。